Центральный банк России опубликовал методические рекомендации для банков. Они освещают план приведения в норму финансовой устойчивости кредитных учреждений. В них так же указаны непосредственные критерии для стресс-тестирования. Однако составлять такой план никто заставлять не будет. Тем менее аналитики считают, что большинство банков все-таки прислушаются и сделают свой план спасения.
Зампред Михаил Сухов в своем интервью агентству «Прайм» сообщил, что главной задачей данных рекомендаций является наличие завершенного плана действий по восстановлению показателей. Но главное, чтобы не были привлечены средства государства, сюда так же входит «Агентство по страхованию вкладов». Критериями для стресс-тестов с точки зрения ЦБ, являются следующие показатели: снижения темпов роста ВВП от 0-1,5%, падение фондовых индексов на 30-50%, увеличение темпов роста стоимости бивалютной корзины на 20-30%.
При составлении плана банки должны раскрыть большое количество информации. Например, им необходимо будет указать данные о дочерних организациях, аффилированных лицах. Главное, чтобы кредитные организации оценили трезво свою финансовую устойчивость, как с точки зрения ликвидности и капитала, так и с точки зрения факторов связанных с ними. Итогом стресс-тестов должны будут, являться уже определенные источники, благодаря которым будут покрыты все потери. Сюда можно отнести продажу активов, реструктуризацию бизнеса, привлечение средств акционеров и кредиторов и пр.
Не мало важно, что ЦБ рекомендует заняться разработкой опережающих индикаторов, то есть экономических показателей, которые помогут предсказать кризис. Например, если рассматривать сферу ипотечного кредитования, таким индикатором будет являться соотношение размера основного долга по ипотечному кредиту и стоимости закладываемой недвижимости на рынке.
Разумеется, однажды построенный план, не будет актуален всю жизнь. Его нужно пересматривать и вносить коррективы. Готовые планы ЦБ рекомендует направлять непосредственно им, там они будут заниматься их оценкой.
Вынужденная мера или привычный процесс?
Хоть писать такой план никого не принуждали, эксперты считают, что многие банки все же займутся созданием плана спасения. По мнению ведущего аналитика агентства Standard & Poor’s Сергея Вороненко большинство банков, где налажена система риск-менеджеров уже сейчас проводят различные подсчеты и проверяют разные сценария развития. Вообще, по мнению эксперта, эта процедура для крупных кредитных организаций не является чем то необычным. Другое дело мелкие банки. Составление плана предложенного ЦБ будет для них дополнительной нагрузкой.
В пример можно крупной кредитной организации можно привести банк как ВТБ 24. Заместитель директора финансового департамента этого учреждения Сергей Вороненко сообщил, что их банк постоянно проводит стресс-тесты. По его мнению, банк будет составлять план именно по тому плану, который предложил ЦБ. Пока банкиры не начали составление планов по спасению, но намерены это сделать в будущем.
План спасения мера предосторожности перед возможным новым кризисом. Однако аналитики считают, что велика вероятность того, что в недалеком будущем составление подобных планов станет обязательной процедурой для всех банков.
А что если кризис внезапно нагрянет?
Опубликованные методические рекомендации должны помочь банкам «спастись» если вдруг нагрянет кризис без помощи государства. Однако с точки зрения экспертов это вряд ли представляется возможным.
Сергей Вороненко считает, что создать план, который мог бы помогать всегда просто невозможно. Ведь если случится кризис, банки окажутся по разную сторону баррикад. Да, кто-то сможет решить проблемы без помощи кого-либо. Ну, а кто-то будет просто вынужден обратиться за помощью к государству.
Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП Олег Солнцев тоже считает, что государству в случае возникновения проблем необходимо будет оказать помощь финансовым учреждениям. По его мнению, лишь малому количеству банков хватит ресурсов, чтобы решить свои проблемы самостоятельно. Ведь качество капитала сейчас хромает. Часть его просто нарисована. Причем, по мнению Солнцева и у довольно крупных игроков. Как считает, специалист постоянно это скрывать не получится и правда рана или поздно раскроется.
Однако некоторые аналитики пошли немного дальше в своих прогнозах. Некоторые специалисты предполагают, что ЦБ создал такие рекомендации для того, чтобы собрать необходимую информацию о секторе, которая в дальнейшем поможет создать план для экстренной помощи банкам, которые имеют большое влияние.
Стоит отметить, что подобные меры уже были предприняты. ЦБ занимался проведением стресс-тестов основываясь, на данные по отчетам на 1 июля 2012 года. В то время банку необходимо было знать, что ожидает кредитные организации, если вдруг будет снижение цен на нефть до 60 долларов за баррель. Результаты были не самые утешительные. Как оказалось, дефицит капитала ожидал бы 199 банков.
